Der Vandermart-Tracker bietet Ihnen umfangreiche Funktionalitäten für die tägliche Praxis als Optionshändler.
- 2000 Märkte, EUREX, CME, CBOE, BOVESPA (ICE in Vorbereitung), Optionen auf Indizes, Aktien, Zinsen und Commodities
- Backtest der Strategien mit detaillierter Systemanalyse
- Realtimeanbindung – somit permanenter Vergleich zwischen Modell und aktueller Marktsituation
- Minutengenaue Berechnung der Restlaufzeit bei der Realtime-Abfrage. Das kann besonders bei Optionen, die kurz vor dem Verfall stehen, entscheidend sein.
- grafische Realtimestrategiebeobachtung via Weblink für Smartphone, Tablet, Laptop und PC
- Simulation von Follow-Up-Aktionen während der Laufzeit
- Eine Simulations-API ermöglicht die Überwachung der Strategie außerhalb der Handelszeiten unter Berücksichtigung der außerbörslichen Handelsdaten.
- Systeme mit “Options on Futures” mit Einbeziehung von Backwardation und Contango
- Automatische Konvertierung von Systemen auf andere Märkte
- Berücksichtigung des “Skews” sowie die Simulation veränderter Wings
- Darstellung der historischen IV-Entwicklung eines Marktes
- Die Abrechnungsdaten (Settlementdaten) des letzten Handelstages werden unter Berücksichtigung von Laufzeit, Zeitwertverfall, Volatilität und Zins für die Modellerstellung auf den heutigen Tag gerechnet und übernommen.
- Fein justierbare Deltakorrektur
- Simulation einfacher und komplexer Optionstrategien mit bis zu 16 Legs und zwei Underlyings
- Ordermodul mit Anbindung an die Orderplattform von LYNX+ als auch an die TWS von Interactive Broker
- Handling verschiedener Optionsverfallsdaten
- Einbeziehung des Underlyings bzw. Futures in die Strategie
- Überprüfung von Szenarien anhand von Volatilitätsänderungen in verschiedenen Optionslaufzeiten – Wie wirkt sich eine veränderte IV auf meine Strategie aus?
- Simulation der Ausübung bei Optionen amerikanischen Typs
- Berechnung der Griechen zu jedem Zeitpunkt während der Systemlaufzeit
- Thetasimulation
- Value at Risk-Funktion
- Erwartungswert eines Optionssystems, simulierbar zu jedem Zeitpunkt und zu jedem Underlyingkurs
- Kommunikationssystem, mit welchem Nutzer des Vandermart-Trackers direkt Strategien austauschen können
- Berücksichtigung von Vorträgen, wie beispielsweise Gebühren oder Slippage
- Grafische Darstellung des Laufzeitverhaltens der Strategien unter Berücksichtigung von Adjustierungen im P/L-Diagramm mit historischen Daten
- Feinadjustierungen direkt aus der Grafik des P/L-Diagramms mittels Mausklick
- Berechnung von Auslenkungen
- Berechnung von Standardabweichungen
- Darstellung und Analyse des Options-Smile
- die Software ist auch in der Lage brasilianische Optionssysteme zu verarbeiten. Die brasilianischen Optionen haben die Besonderheit, dass bei einer Dividendenzahlung am ex-Dividendentag die Strikes aller Optionen um die Höhe der Dividende diskontiert werden. Der Vandermart-Tracker ist weltweit die einzige Software für den Privatanwender, welche auch diese Sondersituation meistert.
- Offene Schnittstelle für die Orderübermittlung als auch für die Realtimeabfrage. Damit können Anwender mit Programmierkenntnissen den Vandermart-Tracker individuell mit diversen Brokerplattformen verbinden.
Eine ausführliche Beschreibung der Optionssoftware finden Sie unter www.vandermart-solution.com direkt beim Softwarehersteller oder nutzen Sie die Onlinehilfe für einen Funktionsüberblick. Das Online-Help ist mit automatischer Übersetzung in folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Norwegisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch und Niederländisch.
Für eine sinnvolle Nutzung der Vandermart-Options-Software ist ein zusätzliches Abonnement der Optionsdaten einer oder mehrerer Börsen notwendig. Dieses Datenabonnement liefert Ihnen täglich die aufbereiteten “End of Day”-Börsendaten. Momentan sind Daten der EUREX, CBOE (US) CME (US) und BOVESPA (BR) lieferbar. Die Daten der CBOE und CME erhalten Sie im Vandermart Shop über die Seite mit den Informationen zur Vandermart-Tracker Vollversion. Der Zugang zu den Daten der EUREX ist ebenfalls auf dieser Seite dokumentiert.