Wenn man ein Tradingsystem mit einem positiven Erwartungswert hat, stellt sich die Frage, wieviel soll ich pro Trade Kapital einsetzen.
Die Positionsgröße ist ein sehr wichtiger Parameter, um aus einem guten Tradingplan auch Gewinn zu generieren. Mit einer Monte Carlo Simulation kann man GuV-Kurven mit verschiedenen Positionsgrößen für seinen Handel errechnen und darstellen.
Einfach auf den Freigabelink klicken, in Google Tabellen eine Kopie erstellen und mit neuem Namen abspeichern. Dann kann das Tabellenblatt bearbeitet werden.
Danach in die grauen, rot umrandeten Felder die Parameter des eigenen Tradingsystems eintragen.
Es werden 250 Trades mit 10 verschiedenen GuV-Kurven simuliert, die alle Ihrem Tradingsystem entsprechen. Für 10 neue GuV-Kurven einfach auf “Aktualisieren” im Browser drücken.
Hier ein Beispiel für ein Tradingssystem mit positivem Erwartungswert. Der Gewinn ist doppelt so groß wie der Verlust und die Trefferquote beträgt 40%. Ein System, wie es beim direktionalen Handel häufig vorkommt. Aufgrund der zu großen Positionsgröße wird man trotzdem irgendwann sein Kapital verlieren. Es ist trotz der guten Kennzahlen nicht vorhersehbar, ob der nächste Trade ein Gewinn oder Verlust wird.
Mit der Positionsgröße von 10% des Kapitals pro Trade Läuft die Simulation in 4 von 10 Durchläufen in den Totalverlust. Bei einem Verlust von 50% des Kapitals müsste man allerdings bereits 100% zulegen, um wieder auf sein Ausgangskapital zu kommen. Ganz unberücksichtigt bleibt hier, dass solche Positionsgrößen kaum psychologisch durchzuhalten sind.
Bei so einem Tradingsystem mit einer Trefferquote von 40% werden 20 Minustrades in Folge mit Sicherheit vorkommen, daher ist eine Positionsgröße von kleiner als 1% des Kapitals dringend zu empfehlen.