Zum Inhalt springen

Einleitung Strategie Ausbruch Range

Hier zeigen wir Ihnen eine einfache Ausbruchsstrategie, die mit Optionen umgesetzt wird und auf den Auslenkungsmarken basiert.

Neben Einstieg, Adjustierung und Ausstieg finden Sie auch eine regelmäßig gewartete Watchlist mit möglichen Trades und eine Watchlist mit geeigneten Underlyings.

Einstieg Ausbruch Range

Hier stellen wir eine einfache Strategie mit den Auslenkungsmarken vor.

Ziel

Wir wollen bei diesem Trade 2 Vorteile nutzen und spekulieren auf den Ausbruch des Kurses aus einem engen, horizontalen Trendkanal. Da die Auslenkungsmarken beim Einstieg noch nicht erreicht sind, werden wir durch einen späten Einstieg günstig in den Trade kommen. Zusätzlich erhalten wir durch eine niedrige implizite Volatilität (IV) einen weiteren Preisvorteil bei der Prämie der Optionen. Beim Ausbruch zu den Auslenkungsmarken, mit erwarteter Erhöhung der IV, wollen wir mit einer Adjustierung das Risiko aus dem Trade nehmen und einen Gewinnbereich herstellen.

Weiterlesen »Einstieg Ausbruch Range

Adjustierungen Ausbruch Range

Strategie bis zum Ausbruch

Beim Ausbruch zu einer Auslenkungsmarke läuft die Position aufgrund der Bewegung des UL (positives Strategie-Delta) in den Gewinn.
Im Idealfall erhöht sich beim Ausbruch auch die IV (positives Strategie-Vega) und die Position erreicht einen zusätzlichen Gewinn über dem prognostizierten PnL-Verlauf. Darum ist es wichtig, dass die IV beim Einstieg relativ niedrig ist. Das bietet uns neben den Auslenkungsmarken einen weiteren Vorteil.
Das Strategie-Theta ist jedoch negativ und arbeitet gegen den Gewinn. Je schneller der Kurs nach dem Einstieg ausbricht, desto mehr zusätzlicher Gewinn bleibt erhalten.

Weiterlesen »Adjustierungen Ausbruch Range

Adjustierungen 2 Ausbruch Range

Am 24.10.2022 erreicht der Kurs die obere Auslenkungsmarke.
Wer die kursfallende Adjustierung nicht gemacht hat und auf das Erreichen der Auslenkungsmarken gewartet hat muss spätestens hier reagieren!
Die Auslenkung sagt uns mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wie weit sich der Kurs mindestens bewegen wird. Wir bekommen aber keine Info wann das passiert, ob nach oben oder unten und ob die Marke gehalten wird oder nur intraday kurz berührt wird.

Weiterlesen »Adjustierungen 2 Ausbruch Range

Ausstieg Ausbruch Range

Der Ausstieg kann je nach Entwicklung des Trades auf verschiedene Arten erfolgen.
Um den Trade zu beenden, das Risiko weiter einzuschränken oder Teilgewinne zu sichern möchten wir hier 3 Möglichkeiten vorstellen.

Weiterlesen »Ausstieg Ausbruch Range